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| 基于Copula的沪深股市相依结构与相关模式研究 | |
| 作者单位： | ;1.西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 针对传统Pearson线性相关系数与Granger因果分析法的不足,采用一种特殊的相关性分析方法—Copula函数方法对沪深股市相关结构与相关模式进行研究。首先用核密度估计方法对Copula函数的边缘分布进行估计,再结合秩相关系数对数据拟合较好的Copula函数进行选择,最后用离散L2范数评价方法对其拟合程度进行检验。研究发现,t-Copula可以较好地拟合沪深股市的日收益率序列,沪深股市日收益率序列呈现出较强的相关性以及对称的尾部相关性,当沪深两市出现大幅震荡时,两市收益率的协同作用将大幅增强。 |
| 关 键 词： | Copula 相关性 收益率 模型选择 拟合度检验 |
Research on The Dependence Structure and Correlation Pattern of Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on Copula |
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