| 股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析 |
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| 引用本文： | 许聪聪,王建锋.股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析[J].湖南师范大学自然科学学报,2015(3):74-79. |
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| 作者姓名： | 许聪聪 王建锋 |
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| 作者单位： | 石家庄铁路职业技术学院;中国人民大学信息学院;青海师范大学数学与信息科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11101232,11171349);青海省自然科学基金资助项目(2011-Z-929Q) |
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| 摘 要： | 为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.
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| 关 键 词： | 复合期权 指数O-U过程 保险精算定价 鞅定价 |
Analysis on Pricing Methods of Compound Option When Stock Price Obeys Exponential O-U Process |
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| XU Cong-cong;WANG Jian-feng.Analysis on Pricing Methods of Compound Option When Stock Price Obeys Exponential O-U Process[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2015(3):74-79. |
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| Authors: | XU Cong-cong;WANG Jian-feng |
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| Institution: | XU Cong-cong;WANG Jian-feng;Shijiazhuang Institute of Railway Technology;School of Information,Renming University of China;College of Mathematics and Information Science,Qinghai Normal University; |
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