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| 交易成本下的两值期权的定价模型研究 | |
| 作者姓名： | 马芙玲 梁满发 |
| 作者单位： | 中山火炬职业技术学院,中山,528436;华南理工大学,理学院,广州,510640 |
| 基金项目： | 国家教育部、财政部基金 |
| 摘 要： | 将B—S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型．利用离散模型和无套利原理,推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程,并由此求出了两值期权多头定价公式．证明了CONC和AONC期权价值关系式,也推出多头看涨、多头看跌CONC期权之间的平价公式． |
| 关 键 词： | 交易成本 两值期权 期权定价 |
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