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| 资产组合的集成风险度量及其应用——基于最优拟合Copula函数的VaR方法 | |
| 作者姓名： | 张金清 李徐 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 国家社会科学基金 , 复旦大学文科金穗基金 , 复旦大学(教育部)金融创新研究生开放实验室项目 |
| 摘 要： | 通过对不同族类、不同种类Copula函数之间的比较分析,提出了最优拟合Copula函数的一种选择方法.基于沪深两市经验数据的实证检验与分析表明,Frank-Copula和Clayton-Copula分别适用于计算低置信度和高置信度下资产组合集成风险的VaR.在各自置信度下,根据这两种Copula函数的计算方法优于其它Copula函数方法,更优于使用多维正态分布或者多维t分布的传统方法. |
| 关 键 词： | Copula函数 资产组合 集成风险度量 最优拟合 VaR 资产组合 集成风险 风险度量 应用 最优拟合 Copula 函数方法 application measurement risk integrated Portfolio functions based 多维正态分布 使用 计算方法 高置信度 分析表 实证检验 |
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