| 撤单指令与市场信息 |
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| 引用本文： | 陈启欢,杨朝军. 撤单指令与市场信息[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2004, 32(10): 78-81 |
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| 作者姓名： | 陈启欢 杨朝军 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200030;上海交通大学,管理学院,上海,200030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (70 3730 5 3) |
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| 摘 要： | ![]()
撤单行为发生于价格形成之前，包含有许多独特的信息含量．以撤单指令为基础构建一种新的、不同于价格的金融市场分析模式，这一模式包括纯噪声市场、同质撤单、异质撤单以及毁约指标等模型．任何信息都存在着市场生命周期，毁约指标将其分为信息扩散阶段和信息耗散阶段，从而可以更细致地描绘和分析市场的有效性。
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| 关 键 词： | 市场有效性 信息 撤单指令 噪声 |
| 文章编号： | 1671-4512(2004)10-0078-04 |
| 修稿时间： | 2003-12-01 |
Cancellation orders and market information |
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| Chen Qihuan Yang ChaojunDoctoral Candidate, Management School,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai ,China.. Cancellation orders and market information[J]. JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.NATURE SCIENCE, 2004, 32(10): 78-81 |
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| Authors: | Chen Qihuan Yang ChaojunDoctoral Candidate Management School Shanghai Jiaotong Univ. Shanghai China. |
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| Affiliation: | Chen Qihuan Yang ChaojunDoctoral Candidate, Management School,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 200030,China. |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | EMH information cancellation order noise |
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