基于Copula函数的沪市资金流强弱指数相关性研究

选取2014.05.05到2014.10.24沪市股票每日分笔数据,基于Copula连接函数对沪市资金流强弱指数相关性进行讨论。确定随机变量分布情况,通过二元频数、频率直方图的图形特征选出合适的Copula函数类型,同时确定出Copula函数的具体表达形式,并通过了Q-Q图检验。研究显示,Gumbel Copula函数可以很好描绘沪市资金流强弱指数两两之间上尾相关性结构特征。