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| 双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型 | |
| 引用本文： | 袁敏,薛红.双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型[J].宁夏大学学报(自然科学版),2019(2):116-120. |
| 作者姓名： | 袁敏 薛红 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式. |
| 关 键 词： | 双分数布朗运动 Vasicek模型 Ornstein-Uhlenback过程 保险精算 后定选择权 |
Chooser Option Pricing Models under Bi-fractional Ornstein-Uhlenback Process |
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