区域转换下郑州天气衍生品定价研究

针对不同地区气温数据进行具体统计分析,以构建符合该地区气温特征的随机动力学模型,从而为天气衍生品进行更准确的定价,为有效地管理天气风险提供依据。对比了3种区域转换模型和单区域均值回复模型,以准确描述郑州市气温数据。实证分析说明,具有一个均值回复和一个布朗运动的区域转换模型预测的日平均气温更接近真实数据。