| NEAR (p) 模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 朱复康,王德辉,曹伟.NEAR (p) 模型的参数估计[J].吉林大学学报(理学版),2006,44(6):851-856. |
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| 作者姓名： | 朱复康 王德辉 曹伟 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012; 2. 吉林大学 哲学社会学院， 长春 130012 |
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| 摘 要： | 分别用条件最小二乘、 加权条件最小二乘和最大拟似然方法估计了平稳的NEAR(p)模型的参数. 并讨论了这些估计量的渐近性质. 通过数值模拟发现, 当参数真值较小时, 最大拟似然方法的估计效果较好； 当参数真值较大时, 加权条件最小二乘方法的估计效果较好.
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| 关 键 词： | NEAR(p)模型 条件最小二乘估计 加权条件最小二乘估计 最大拟似然估计 |
| 文章编号： | 1671-5489(2006)06-0851-06 |
| 收稿时间： | 2005-12-09 |
| 修稿时间： | 2005年12月9日 |
Parameter Estimation for the NEAR(p) Model |
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| ZHU Fu-kang,WANG De-hui,CAO Wei.Parameter Estimation for the NEAR(p) Model[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2006,44(6):851-856. |
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| Authors: | ZHU Fu-kang WANG De-hui CAO Wei |
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| Institution: | 1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Philosophy Sociology, Jilin University, Changchun 130012, China |
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| Abstract: | The parameters of a stationary NEAR(p)(new exponential autoregressive process of order p)(model) were estimated by means of conditional least squares,weighted conditional least squares and maximum(quasi-likelihood) approach,respectively.For those estimators,we discussed their asymptotic properties and showed via simulation that maximum quasi-likelihood estimation dominates the others when the true values of the parameters are small,while weighted conditional least squares estimation dominates the others when the true values of the parameters are big. |
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| Keywords: | NEAR(p) model conditional least squares estimation weighted conditional least squares(estimation) maximum quasi-likelihood estimation |
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