|
|||||
|
|
| 住房抵押贷款的提前支付特性及其定价 | |
| 引用本文： | 戴建国,黄培清.住房抵押贷款的提前支付特性及其定价[J].系统管理学报,2001,10(2):121-124. |
| 作者姓名： | 戴建国 黄培清 |
| 作者单位： | 上海交通大学 安泰管理学院, |
| 摘 要： | 住房抵押贷款定价是住房抵押贷款证券化的核心问题。带有提前支付特性的期权定价方程无法直接求出解析解，而传统的近似方法有其局限性。本文在充分研究住房抵押贷款价格函数对于提前支付行为的二阶性质的基础上，确定了有关提前支付的无风险利率临界条件，得到了提前支付概率的精确公式和住房抵押贷款定价的期望值模型。 |
| 关 键 词： | 住房抵押贷款 提前支付 无风险利率 期权定价 |
| 文章编号： | 1005-2542(2001)02-0121-04 |
| 修稿时间： | 2000年10月20 |
Prepayment Characteristics of Mortgage and Mortgage Pricing |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |