| 保险资金投资于风险资产的破产概率 |
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| 引用本文： | 江涛.保险资金投资于风险资产的破产概率[J].系统工程学报,2008,23(2):148-153. |
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| 作者姓名： | 江涛 |
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| 作者单位： | 浙江工商大学金融学院,浙江,杭州,310018 |
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| 摘 要： | 研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,利用Black-Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概率与更新函数之间的联系.不仅如此,还得到了破产概率与波动因子之间的联系.所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果.
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| 关 键 词： | 有限时间破产概率 Black-Scholes公式 Pareto索赔额 保险资金 投资 风险资产 破产概率 capital insurance investment probability Tang 因子 波动 联系 更新函数 表达式 时间 有限 盈余过程 结果 公式 利用 |
| 文章编号： | 1000-5781(2008)02-0148-06 |
| 修稿时间： | 2006年2月27日 |
Ruin probability for risky investment of insurance capital |
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| JIANG Tao.Ruin probability for risky investment of insurance capital[J].Journal of Systems Engineering,2008,23(2):148-153. |
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| Authors: | JIANG Tao |
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