由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型 |
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引用本文: | 张庆华,薛大威,闫理坦.由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型[J].黑龙江大学自然科学学报,2014(6):701-709,853. |
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作者姓名: | 张庆华 薛大威 闫理坦 |
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作者单位: | 东华大学旭日工商管理学院;上海兴业全球基金管理有限公司专户投资部;东华大学理学院 |
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摘 要: | 股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明这类市场模型是有意义的,也即可以被用于刻画股票价格的变化,进而可以被用于欧式期权定价。
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关 键 词: | 随机时滞方程 分数布朗运动 分数It?积分 期权定价 B-S公式 |
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