| 基于未来DEA效率的贷款定价模型 |
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| 作者姓名： | 迟国泰 隋聪 |
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| 作者单位： | 1. 大连理工大学 工商管理学院, 大连 116024;2. 东北财经大学 金融学院, 大连 116023 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70471055); 中央高校基本科研业务费专项资金(DUT10ZD107,DUT10RW107); 大连银行小企业贷款定价项目; 中国邮政储蓄银行总行资助项目; 大连市社会科学院资助项目; 教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC790024) |
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| 摘 要： | 一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.
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| 关 键 词： | 贷款定价 未来DEA效率 Malmquist指数 DEA |
| 收稿时间： | 2009-09-30 |
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