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| 带利率的保险破产模型 | |
| 引用本文： | 马晓丽,张亮.带利率的保险破产模型[J].西北民族学院学报,2006,27(1):92-94. |
| 作者姓名： | 马晓丽 张亮 |
| 作者单位： | 西安工业学院数理系 陕西西安710032(马晓丽)，西安市医药化工技校 陕西西安710014(张亮) |
| 摘 要： | 经典的破产模型是一个简化的理想模型,没有考虑随机因素对模型的影响.如果将利率引入到保险风险模型中,可推导出描述破产严重程度的破产前盈余分布公式,使破产概率更具实际意义. |
| 关 键 词： | 保险破产模型 破产前盈余分布 破产概率 |
| 文章编号： | 1009-2102(2006)01-0092-03 |
| 修稿时间： | 2005年10月20 |
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