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| 一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型 | |
| 作者姓名： | 庞胜军 胡华 米力阳 卫婷婷 |
| 作者单位： | 宁夏大学数学计算机学院;北方民族大学信息与计算科学学院数值研究所 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(61063020);国家自然科学基金(11361044);宁夏研究生教育创新计划项目(2010);北方民族大学自主科研基金项目(研究生)(2012XYC030) |
| 摘 要： | 在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的. |
| 关 键 词： | 指数追踪 追踪误差 CVaR风险 时间序列分析 智能优化算法 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |