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| 股指期货套期保值比率浅析 | |
| 引用本文： | 王良雨.股指期货套期保值比率浅析[J].科技信息,2012(19):154-154. |
| 作者姓名： | 王良雨 |
| 作者单位： | 淮北师范大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 保期保值比率的确定决定了套期保值功能的发挥。本文分析了OLS,B-VAR,ECM,ECM-BGARCH四种模型,并在其基础上研究了最小风险套期保值比率的计算方法,通过沪深300股指期货套期保值进行深入的实证分析,检验三种方法的优劣。 |
| 关 键 词： | 股指期货 最优套期保值比率 |
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