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| 基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究 | |
| 引用本文： | 闫玲,巫朝霞.基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究[J].东莞理工学院学报,2018(3). |
| 作者姓名： | 闫玲 巫朝霞 |
| 作者单位： | 新疆财经大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 运用GARCH族模型对黄金9999近6年的1 500个收盘价数据进行拟合分析。根据数据的正态性检验、ARCH效应检验以及根据AIC准则对模型进行筛选,发现EGARCH(3,3)模型对黄金现货价格的日对数收益率拟合效果最好。通过模型分析可知我国黄金市场存在非对称性现象,坏消息传来时黄金收益率受到的冲击更大。 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |