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| 一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型 | |
| 作者姓名： | 梁鑫 陈小玲 张兴发 李元 |
| 作者单位： | 广州大学 经济与统计学院,广东 广州510006;广州大学 经济与统计学院,广东 广州510006;广州大学 岭南统计科学研究院,广东 广州510006 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11731015,11701116); |
| 摘 要： | 本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型.该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计.本文研究模型参数的拟极大似然估计,并在较弱矩条件下证明估计量的渐近正态性;... |
| 关 键 词： | 自回归滑动平均模型 DAR模型 拟极大似然估计 矩条件 渐近正态性 |
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