| 股票价格模型的实证研究 |
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| 引用本文： | 杨兵,王龙,张玉祥.股票价格模型的实证研究[J].甘肃科学学报,1999,11(4):22-25. |
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| 作者姓名： | 杨兵 王龙 张玉祥 |
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| 作者单位： | 兰州大学数学系,兰州,730000 |
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| 摘 要： | 研究股票价格的模型，对上海及深圳证券交易所１９９７年和１９９８年全年的综合指数和成份指数进行了分析研究，对模型进行了实证研究，估计了参数，最后作了模拟分析。
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| 关 键 词： | 几何布朗运动 综合指数 成份指数 波动率 |
| 修稿时间： | 1999-05-10 |
EMPIRICAL EVIDENCE OF STOCK PRICE MODELING |
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| YANG Bing,WANG Long,ZHANG Yu-xiang.EMPIRICAL EVIDENCE OF STOCK PRICE MODELING[J].Journal of Gansu Sciences,1999,11(4):22-25. |
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| Authors: | YANG Bing WANG Long ZHANG Yu-xiang |
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| Abstract: | The stock price modeling is studied on the basis of comprehensive and composition indexes at Shanghai and Shenzhen stock Exchange Offices from Jan.1997 to Dec. 1998.An emprivical research is made on this model with its,parameters estimated and a simulate analysis made. |
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| Keywords: | geometric Brown motion composition index synthetical index volatility |
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