基于互助保险的二元相关风险模型

在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相关关系。首先,给出索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的2个保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别考虑了索赔额分布为连续型随机变量和离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的递归公式;最后,给出索赔额分布为离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的模拟计算。