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| 半参数STAR模型的估计及应用 | |
| 引用本文： | 蔡楠,方颖.半参数STAR模型的估计及应用[J].系统工程理论与实践,2014(2). |
| 作者姓名： | 蔡楠 方颖 |
| 作者单位： | 东北财经大学财政税务学院;厦门大学王亚南经济研究院;厦门大学计量经济学教育部重点实验室;福建省统计科学重点实验室; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(70971113,71271179);国家自然科学基金重点项目(71131008) |
| 摘 要： | 文中首次提出了一个新的STAR模型,在保留了转换函数的前提下,让转换变量以非参数的形式进入转换函数,从而有效减少了模型误设的风险,提高了样本内拟合和样本外预测的能力.蒙特卡罗实验的结果显示半参数STAR模型的有限样本拟合结果令人满意.利用1994年1月到2012年7月的人民币实际有效汇率月度数据,将半参数STAR模型和随机游走模型、自回归模型、门限自回归模型、平滑转换自回归模型和人工神经网络模型的样本外预测能力进行比较,结果显示半参数STAR模型在样本外预测能力上具有显著优势. |
| 关 键 词： | STAR模型 半参数估计 样本外预测 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |