| 美式期权的三叉树定价模型 |
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| 引用本文： | 何颖俞.美式期权的三叉树定价模型[J].黑龙江大学自然科学学报,2008,25(1):81-84. |
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| 作者姓名： | 何颖俞 |
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| 作者单位： | 浙江大学,数学系,杭州,310028;杭州师范学院,理学院,杭州,310012 |
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| 摘 要： | 美式期权不同于欧式期权,美式期权可以在到期日以前任意时间操作.一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树方法是一个比较好的数值计算的方法,运用三叉树的模型得到了美式期权的一种数值计算方法,并且给出实例说明三叉树模型要比二叉树模型在精确性方面更好,收敛速度更快.
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| 关 键 词： | 美式期权 Black-Scholes期权定价模型 二叉树模型 三叉树模型 |
| 文章编号： | 1001-7011(2008)01-0081-04 |
| 修稿时间： | 2007年2月8日 |
A trinomial tree methods for pricing American options |
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| He Yingyu.A trinomial tree methods for pricing American options[J].Journal of Natural Science of Heilongjiang University,2008,25(1):81-84. |
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| Authors: | He Yingyu |
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| Keywords: | |
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