| 具有"T+1"约束的最优投资问题 |
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| 引用本文： | 刘子毅.具有"T+1"约束的最优投资问题[J].复旦学报(自然科学版),2005,44(3):395-402. |
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| 作者姓名： | 刘子毅 |
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| 作者单位： | 复旦大学,数学研究所,上海,200433 |
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| 摘 要： | 在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题．讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及值函数所满足的HJB方程．
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| 关 键 词： | 最优投资问题 值函数 动态规划 HJB方程 转换控制 "T+1"约束 |
| 文章编号： | 0427-7104(2005)03-0395-08 |
An Optimal Portfolio Selection Problem under "T+1" Constraint |
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| LIU Zi-yi.An Optimal Portfolio Selection Problem under "T+1" Constraint[J].Journal of Fudan University(Natural Science),2005,44(3):395-402. |
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| Authors: | LIU Zi-yi |
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| Abstract: | An optimal portfolio selection problem under five constraint conditions of investment strategy in Chinese stock market and how to describe the constraint conditions are studied.The continuity of the value function and the HJB equation that the value function satisies are discussed. |
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| Keywords: | optimal portfolio selection problem value function dynamic programming HJB equation switching control "T+1" constraint |
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