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异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价

摘要：	从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.
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