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| 混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价 | |
| 作者单位： | ;1.中国矿业大学数学系 |
| 摘 要： | 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场. |
| 关 键 词： | 混合分数跳-扩散过程 几何平均亚式期权 偏微分方程 |
Pricing Asian option under mixed jump-fraction process |
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