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| 均值-半方差-熵投资组合优化模型 | |
| 作者姓名： | 孙全德 邓雪 |
| 作者单位： | （华南理工大学数学学院,广东 广州 510640） |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金资助项目（13YJCZH030）;广东省自然科学基金自由项目（2016A030313545）;华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目（X21XD2152360）;广东省学位与研究生教育改革研究重点项目（2015JGXM-ZD03） |
| 摘 要： | 比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知,在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明,新模型能更全面地考虑股票市场中各种可能的不确定因素,在收益达到一定水平的基础上,为投资者提供更安全的投资方案. |
| 关 键 词： | 投资组合 半方差 熵 风险 |
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