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| 基于Vague集的股票投资策略研究 | |
| 作者姓名： | 刘丽华 |
| 作者单位： | 陕西理工学院数学与计算机科学学院,汉中,723000 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅科研基金（2010JK459） |
| 摘 要： | 股票组合投资是对股票投资风险规避的主要方法,其中对各种股票组合投资策略的优劣评价是其关键。提出了一种新的基于Vague集的风险组合投资排序策略。给出了利用Vague加权相似度量优化模型求解指标偏好权系数的方法。并通过实例对该方法进行了验证。实验结果表明该方法是有效的。 |
| 关 键 词： | Vague集 股票投资策略 相似度量 |
| 收稿时间： | 2012-03-21 |
| 修稿时间： | 2012-03-21 |
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