基于MATLAB的最优投资组合问题 |
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引用本文: | 罗坤,毕公平,符丽虹,刘才旦,刘臻,吴闻,张万晴.基于MATLAB的最优投资组合问题[J].科技信息,2014(6):76-77. |
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作者姓名: | 罗坤 毕公平 符丽虹 刘才旦 刘臻 吴闻 张万晴 |
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作者单位: | 南昌航空大学数信学院 |
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摘 要: | 本模型研究给定一定资本,求在满足一定比例的收益时,使得风险尽可能达到最小的最优投资组合方式。采用Markowitz提出的投资组合的基本框架,并对原内容进行了合理的改进。根据Markowitz资产组合的概念,欲使投资组合风险最小,除了多样化投资于不同的项目外,还应挑选相关系数较低的相关投资项目,采用二次规划解决问题,并用MATLAB编制程序求出模型。
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关 键 词: | Markowitz 最有投资组合 |
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