| 完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题 |
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| 引用本文： | 史敬涛,吴臻.完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题[J].山东大学学报(理学版),2005,40(1):11-14,17. |
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| 作者姓名： | 史敬涛 吴臻 |
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| 作者单位： | 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (10 3 710 67)，教育部优秀青年教师资助计划项目 (2 0 5 7)，高校博士点基金资助项目 (2 0 0 2 0 42 2 0 2 0 ) |
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| 摘 要： | 研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题(LO问题)，在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果，然后得到了惟一的最优控制的显式形式．
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| 关 键 词： | 正倒向随机微分方程 线性二次最优控制问题 对偶方程 |
| 文章编号： | 1671-9352(2005)01-0011-04 |
The LQ problem for fully coupled forward-backward stochastic control system |
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| SHI Jing-tao,WU Zhen.The LQ problem for fully coupled forward-backward stochastic control system[J].Journal of Shandong University,2005,40(1):11-14,17. |
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| Authors: | SHI Jing-tao WU Zhen |
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| Abstract: | The linear quadratic stochastic optimal control problem for one kind of fully coupled forward backward stochastic control system is discussed. The existence and the uniqueness of the state solution for the stochastic control system are found and the explicit form of the unique optimal control is gotten under some appropriate conditions. |
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| Keywords: | forward-backward stochastic differential equaiton the LQ problem the dual equation |
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