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| 基于CVaR投资组合优化的迫近束方法子问题及其对偶 | |
| 引用本文： | 沈洁,赵予嘉,姜兴睿,王朗迪.基于CVaR投资组合优化的迫近束方法子问题及其对偶[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2020,43(2):156-161. |
| 作者姓名： | 沈洁 赵予嘉 姜兴睿 王朗迪 |
| 作者单位： | 辽宁师范大学 数学学院,辽宁 大连 116029 |
| 摘 要： | 束方法是求解非光滑优化问题的一种较为完善的有效方法.介绍了束方法中较为常见的一种方法——迫近束方法,给出了基于单期投资组合优化问题的CVaR模型,利用非光滑优化束方法对该模型进行研究.利用与迫近束方法相类似的研究方法,从原空间和对偶空间角度出发,分别对与CVaR模型相关的优化问题、对构造的原子问题及对偶子问题进行分析,找到了两者解之间的关联,同时得到了一些衍生结果.这些结果对算法设计和收敛性分析具有重要意义. |
| 关 键 词： | 非光滑优化 迫近束方法 条件风险价值模型 对偶空间 |
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