| 关于路径依赖型期权定价模型的研究 |
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| 引用本文： | 郑小迎,陈金贤.关于路径依赖型期权定价模型的研究[J].西北师范大学学报,2000,36(2):15-21. |
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| 作者姓名： | 郑小迎 陈金贤 |
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| 作者单位： | 郑小迎（西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049）;陈金贤（西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049） |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79670076) |
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| 摘 要： | 剖析了路径依赖赖型权的主要特征和价值形成机理，归纳出路径依赖型期权的主要类型。在Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型的基础上，讨论了各类期权的定价模型，并真空民含路径因子在内的多因素定价模模型。
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| 关 键 词： | 路径依赖型期权 Black－Scholes模型 定价模型 |
| 文章编号： | 1001-988X(2000)02-0015-07 |
| 修稿时间： | 1999年9月21日 |
Study on the pricing model of path-dependent options |
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| ZHENG Xiao-ying,CHEN Jin-xian.Study on the pricing model of path-dependent options[J].Journal of Northwest Normal University Natural Science (Bimonthly),2000,36(2):15-21. |
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| Authors: | ZHENG Xiao-ying CHEN Jin-xian |
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| Abstract: | The origin mechanisms of price and characteristics of path dependent options are analysed,and the classes of path dependent options are catalogued.Based upon the study of Black Scholes pricing model,the pricing models are discussed which corresponds to their characteristics.Further more,the multi factors pricing model are derived including path dependent factor. |
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| Keywords: | path dependent options Black Scholes model no arbitrage principle partial differential equation |
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