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| 常利率下带干扰的复合 Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数 | |
| 作者姓名： | 李学锋 郭仲凯 |
| 作者单位： | 中南民族大学 数学与统计学学院,武汉 430076 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11801575) ; 中央高校基本科研业务专项资金资助项目(CZQ14022) |
| 摘 要： | 考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型, 其中保费收取为时间 t 的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric 过程． 利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及Ito 积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式, 同时还得出破产时赤字的概率分布． |
| 关 键 词： | 复合 Poisson-Geometric 风险模型 破产概率 期望折现罚金函数 积分-微分方程 |
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