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| 基于Hull-White扩展模型的欧式期权动态定价方法 | |
| 作者姓名： | 李坤昊 秦学志 王麟 |
| 摘 要： | 欧式期权的动态定价过程可归结为实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环.为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为基础模型,在仅存有限个期权合约时,根据实际期权价格曲面,使用粒子滤波方法估计瞬时方差,并在固... |
| 关 键 词： | 期权动态定价 Hull-White扩展 期权价格曲面 仿射随机波动率模型 粒子滤波 |
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