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| 基于深度学习算法的行为期权定价 | |
| 作者姓名： | 孙有发 邱梓杰 姚宇航 刘彩燕 |
| 作者单位： | 广东工业大学 经济与贸易学院;管理学院,广州 510520 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（71771058）; 广东省自然科学基金资助项目（2017A030313400） |
| 摘 要： | 针对一类考虑了投资者微观结构随机变迁、投资者行为存在羊群效应以及非理性情绪的高维行为资产价格模型,推导出行为期权定价偏微分方程,构建了基于深度学习算法的行为期权定价方法:首先,基于费曼卡兹公式推导出行为期权价格的迭代方程;然后,用神经网络来逼近迭代方程中的期权价格关于标的模型空间变量的梯度函数;最后,通过深度神经网络参... |
| 关 键 词： | 期权定价 行为金融学 行为期权定价 随机波动率模型 深度学习 |
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