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| 双分数跳-扩散过程下后定选择权定价 | |
| 作者姓名： | 薛红 王银利 |
| 作者单位： | 1.西安工程大学理学院 |
| 基金项目： | 陕西省自然科学基金（2016JM1031）;陕西省教育厅专项科研基金（14JK1299） |
| 摘 要： | 假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率,无风险利率和股价波动率均为常数,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用保险精算方法,结合双分数跳-扩散随机分析理论研究后定选择权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下后定选择权定价公式。 |
| 关 键 词： | 后定选择权 双分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 |
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