| 双分数布朗运动下实物期权的定价 |
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| 引用本文： | 苗杰.双分数布朗运动下实物期权的定价[J].东莞理工学院学报,2021,28(3):14-17. |
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| 作者姓名： | 苗杰 |
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| 作者单位： | 广东第二师范学院 数学系,广东广州 510303 |
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| 摘 要： | 假设实物期权的标的资产满足由双分数布朗运动驱动的随机微分方程,且收益率、波动率都是时间的确定性连续函数,借助双分数布朗运动的随机分析理论,利用保险精算法,得到了双分数布朗运动下实物期权的更一般定价公式.
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| 关 键 词： | 双分数布朗运动 实物期权 保险精算 |
The Pricing of Real Options Under the Bi-fractional Brownian Motion |
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| MIAO Jie.The Pricing of Real Options Under the Bi-fractional Brownian Motion[J].Journal of Dongguan Institute of Technology,2021,28(3):14-17. |
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| Authors: | MIAO Jie |
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| Keywords: | |
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