|
|||||
|
|
| 基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价 | |
| 作者姓名： | 胡素敏 周圣武 |
| 作者单位： | 1. 河南城建学院数理系,河南平顶山,467036 2. 中国矿业大学理学院,江苏徐州,221008 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,河南省科技计划资助项目,河南省教育厅自然科学研究资助项目 |
| 摘 要： | 应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | 定价 欧式双向期权 分数跳扩散过程 |
| 收稿时间： | 2012-02-05 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《河北科技大学学报》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《河北科技大学学报》下载免费的PDF全文 | |