| 部分证券限制卖空的证券组合选择问题 |
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| 引用本文： | 曹世勇,达庆利. 部分证券限制卖空的证券组合选择问题[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2001, 31(5): 96-100 |
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| 作者姓名： | 曹世勇 达庆利 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院;东南大学经济管理学院 |
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| 摘 要： | 马柯维兹针对AX＝B的证券组合选择问题用监界线方法进行了深入地研究,本文研究了部分证券限制卖空的组合选择问题,研究发现：对部分限制卖空的组合选择问题可以运用类似于临界线算法的方法进行研究,运用这种方法可以得到一系列类似于所有证券限制卖空情形下马柯维兹所得到的结论,并可很方便地求出对部分证券限制卖空的组合选择问题的有效E－V组合集和完全非多余的资产组合集,本文的研究是对临界线算法应用方法上的拓展。
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| 关 键 词： | 证券组合选择 卖空 临界线 |
| 文章编号： | 1001-0505(2001)05-0096-05 |
Problem of Portfolio Selection in Case of Some Stocks' Short Sales Being Not Permitted |
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| Cao Shiyong Da Qingli. Problem of Portfolio Selection in Case of Some Stocks' Short Sales Being Not Permitted[J]. Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2001, 31(5): 96-100 |
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| Authors: | Cao Shiyong Da Qingli |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio selection short sales critical line |
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