| 基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测 |
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| 引用本文： | 基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测.基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测[J].山东科学,2017,30(4):99-105. |
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| 作者姓名： | 基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测 |
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| 作者单位： | 山东师范大学数学与统计学院，山东 济南 250014 |
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| 基金项目： | 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留［2015］1098) |
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| 摘 要： | 选取2013年5月30日—2016年7月27日期间的余额宝收益率数据,进行数据处理并建立ARIMA模型,从而预测出余额宝在2016年7月28日—2016年8月21日期间的收益率。通过实际结果与预测结果之间的对比,确定了在允许误差范围内该模型的有效性。
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| 关 键 词： | 余额宝 ARIMA模型 收益率 |
| 收稿时间： | 2016-10-31 |
Prediction of the Yu Ebao yield based on ARIMA model |
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| LUO Yu-fan,LIU Xiao-rong,ZHU Shu-ya,ZHAO Wei-fan,LI Min.Prediction of the Yu Ebao yield based on ARIMA model[J].Shandong Science,2017,30(4):99-105. |
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| Authors: | LUO Yu-fan LIU Xiao-rong ZHU Shu-ya ZHAO Wei-fan LI Min |
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| Institution: | School of Mathematics and Statistics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China |
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| Abstract: | The research object of this paper is the yield of Yu Ebao. By selecting the yield data during May 30, 2013 to July 27, 2016, the ARIMA model was established for data processing, thus predicating the yield of Yu Ebao between July 28, 2016 and August 21, 2016. Finally, by comparing the actual results with the predicted results, the validity of the model within the allowable error range was determined. |
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| Keywords: | prediction of the Yu Ebao yield ARIMA model Yu Ebao |
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