| 基于半参数ARCH-M模型的风险厌恶度量 |
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| 引用本文： | 李元,张兴发. 基于半参数ARCH-M模型的风险厌恶度量[J]. 广州大学学报(自然科学版), 2008, 7(3): 1-5 |
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| 作者姓名： | 李元 张兴发 |
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| 作者单位： | 广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州,510006;广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州,510006 |
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| 摘 要： | ![]()
提出了风险厌恶度量的半参数ARCH-M模型,给出了两步估计方法来估计均值中的未知函数和未知参数:第一步是基于局部线性估计方法,第二步是基于极大似然估计方法.在一定的条件下讨论了估计的渐近性质.
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| 关 键 词： | 风险厌恶 ARCH-M模型 半参数模型 |
Measuring the risk aversion by the semi-parametric ARCH-M model |
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| LI Yuan,ZHANG Xing-fa. Measuring the risk aversion by the semi-parametric ARCH-M model[J]. Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition, 2008, 7(3): 1-5 |
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| Authors: | LI Yuan ZHANG Xing-fa |
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| Abstract: | ![]()
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