| 金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用 |
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| 引用本文： | 高洁. 金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用[J]. 江南大学学报(自然科学版), 2003, 2(4): 433-436,439 |
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| 作者姓名： | 高洁 |
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| 作者单位： | 江南大学,理学院,江苏,无锡,214064 |
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| 摘 要： | 论述了金融科学中一种新兴的数学工具和数学技术——倒向随机微分方程，通过运用倒向随机微分方程，研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时，如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例．
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| 关 键 词： | 金融数学 资本资产定价模型 期权定价理论 套利定价理论 倒向随机微分方程 证券组合 |
| 文章编号： | 1671-7147(2003)04-0433-04 |
Development of Financial Mathematics and its Application in Security Investment |
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| GAO Jie. Development of Financial Mathematics and its Application in Security Investment[J]. Journal of Southern Yangtze University:Natural Science Edition, 2003, 2(4): 433-436,439 |
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| Authors: | GAO Jie |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | financial mathematics capital asset pricing model pricing theory of options and corporate liabilities arbitrage theory of capital asset pricing backward stochastic differential equations portfolio |
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