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| 一类非对称的GARCH模型的参数估计 | |
| 引用本文： | 潘保国.一类非对称的GARCH模型的参数估计[J].松辽学刊,2009,30(4):12-17,47. |
| 作者姓名： | 潘保国 |
| 作者单位： | 湖南科技学院数学与计算科学系,湖南永州425100 |
| 摘 要： | 非对称的GARCH模型的估计一般采用拟极大似然估计，这种估计的相合性及渐近正态性结论已经出现在很多文献中。本文对这种模型提出一种新的估计方法-加权拟极大似估计，在一定条件下证明了非对称的GARCH模型的加权拟极大似然估计的相合性和渐近正态性。 |
| 关 键 词： | GARCH 渐近正态性 相合性 拟极大似然估计 |
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