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| 具有熵约束的均值-CVaR投资组合决策研究 | |
| 作者姓名： | 张鹏 曾玉婷 |
| 作者单位： | 武汉科技大学管理学院,湖北 武汉,430081;武汉科技大学管理学院,湖北 武汉,430081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71271161);湖北省自然科学基金资助项目(2010CDB03304);湖北省社会科学基金资助项目(2011LJ078). |
| 摘 要： | 结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组的旋转算法进行求解,最后通过一个具体实例验证了上述模型和算法的有效性。 |
| 关 键 词： | 投资组合 均值-CVaR 熵 序列二次规划 旋转算法 |
| 收稿时间： | 2013-09-18 |
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