微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析 |
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引用本文: | 郑立辉,张兢田.微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析[J].华中理工大学学报,1998,26(10):10-12. |
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作者姓名: | 郑立辉 张兢田 |
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作者单位: | 华中理工大学系统工程研究所 |
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摘 要: | 在最差情况最优的框架下研究在交易费用时的期权定价问题,在风险厌恶的假设条件下,运用微分对策上值,下值和分别给出了期权买价,卖价和公平价格的定义,通过微分对策的降维把期权定价问题回结为求解微分方对策的值函数,基于微分对策理论推导出该值函数满意的偏微分方程。
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关 键 词: | 期权定价 交易费用 微分对策 金融市场 |
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