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| 极值VaR度量的一个新方法研究 | |
| 引用本文： | 罗小明. 极值VaR度量的一个新方法研究[J]. 井冈山学院学报, 2008, 29(3) |
| 作者姓名： | 罗小明 |
| 作者单位： | 云南师范大学数学学院,云南,昆明,650092 |
| 摘 要： | 在险价值是度量市场风险的一种普遍使用的工具,是市场风险度量的基石.本文应用统计学中的极值理论与泊松过程于VaR的计算.这种新方法是VaR度量方法中最稳健的方法之一. |
| 关 键 词： | 在险价值(VaR) 极值理论 门限 |
A study of a new method for calculating VaR with the EVT |
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| LUO Xiao-ming. A study of a new method for calculating VaR with the EVT[J]. Journal of Jinggangshan University, 2008, 29(3) | |
| Authors: | LUO Xiao-ming |
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| Keywords: | |
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