| 考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价 |
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| 引用本文： | 林鸿熙,林建伟.考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价[J].系统工程学报,2011,26(6). |
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| 作者姓名： | 林鸿熙 林建伟 |
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| 作者单位： | 莆田学院数学系,福建莆田,351100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，福建省高校服务海西资助项目，福建省教育厅科技资助项目 |
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| 摘 要： | 研究时手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,并进行了风险分析.
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| 关 键 词： | 首次违约互换合约 双曲衰减 约化法 对手方违约风险 |
Pricing of first-to-default swap contract with considering counterparty default risk |
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| LIN Hong-xi
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LIN Jian-wei.Pricing of first-to-default swap contract with considering counterparty default risk[J].Journal of Systems Engineering,2011,26(6). |
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| Authors: | LIN Hong-xi LIN Jian-wei |
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