| 基于风险厌恶度和分布划分的绩效评估指数 |
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| 引用本文： | 陈志平,曹璇.基于风险厌恶度和分布划分的绩效评估指数[J].系统工程学报,2011,26(6). |
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| 作者姓名： | 陈志平 曹璇 |
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| 作者单位： | 西安交通大学理学院科学计算与应用软件系,陕西西安,710049 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，国家自然科学基金重点资助项目 |
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| 摘 要： | 绩效评估指数是评估各种投资结果的一种重要方式.为克服现有指数的不足,通过更加细致地划分收益与损失,提出了一种新的绩效评估指数,它不仅能精细刻画基金收益的分布特性,而且可恰当反映投资者的不同风险厌恶程度.实证结果表明,新指数确实能更好地区分基金的表现,并能给出更加全面、可靠的绩效排名.
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| 关 键 词： | 基金 绩效评估 尾部风险 风险厌恶态度 |
Performance evaluation indexes based on risk-averse degree and distribution partition |
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| CHEN Zhi-ping
,
CAO Xuan.Performance evaluation indexes based on risk-averse degree and distribution partition[J].Journal of Systems Engineering,2011,26(6). |
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| Authors: | CHEN Zhi-ping CAO Xuan |
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