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| 一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题 | |
| 作者姓名： | 王海燕 王向荣 吴臻 |
| 作者单位： | 山东滨州教育学院数理系山东滨州 25660;山东科技大学金融工程研究所山东泰安 271019;山东大学数学与系统科学学院济南 250100 |
| 摘 要： | 讨论了一类国际证券投资组合及消费选择的最优控制问题,对“常规相对风险压恶”（ＣＲＲＡ）情形的效用函数,给出了明确的最优证券组合的消费率,其思想来自线性二次指标最优控制（ＬＱ）问题的处理技术。 |
| 关 键 词： | 证券组合 消费选择 效用指标 |
| 文章编号： | 1000-2308(2000)03-0008-04 |
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