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| 股票-债券投资组合问题的数学模型及算法 | |
| 作者姓名： | 孙小军 张银利 |
| 作者单位： | 1. 宝鸡文理学院 数学与信息科学学院, 宝鸡 721013;2. 西安电子科技大学 数学与统计学院, 西安 710071 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(60874085); 陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2013JM1001) |
| 摘 要： | 针对股票一债券的最优投资组合策略问题,定义了股票一债券的半绝对偏差风险函数,建立了考虑不允许买空、不允许卖空、交易费用及交易单位等实际约束的股票一债券投资组合问题的数学模型,提出了一种基于布谷鸟搜索算法的改进算法,该算法不仅加快了最优鸟窝位置的搜索速度,同时增强了最优解的稳定性,并对该算法的复杂度进行了分析.最后通过数值算例验证了模型及算法的正确性及有效性. |
| 关 键 词： | 股票-债券投资组合 均值-半绝对偏差 布谷鸟搜索算法 |
| 收稿时间： | 2013-12-12 |
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