| 离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度 |
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| 引用本文： | 潘燕玲,沈艳琳,刘利敏. 离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度[J]. 河南科技大学学报(自然科学版), 2010, 31(4) |
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| 作者姓名： | 潘燕玲 沈艳琳 刘利敏 |
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| 基金项目： | 河南省科技厅软科学基金,河南省教育厅软科学基金 |
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| 摘 要： | 研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题.
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| 关 键 词： | 无差别定价 指数效用函数 最小熵鞅测度 |
Utility-Indifference Pricing and Minimal Entropy Martingale Measure in Discrete Time Model |
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| PAN Yan-Ling,SHEN Yan-Lin,LIU Li-Min. Utility-Indifference Pricing and Minimal Entropy Martingale Measure in Discrete Time Model[J]. Journal of Henan University of Science & Technology:Natural Science, 2010, 31(4) |
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| Authors: | PAN Yan-Ling SHEN Yan-Lin LIU Li-Min |
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